头部左侧文字
头部右侧文字
基金的量化投资策略有哪些?量化投资常见的策略和产品
作者:admin 日期:2023-11-21 15:14:46 浏览:113 分类:基金
量化投资是指通过数量化方式和计算机程序发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式,在投资的过程中需要用到数学、统计学、信息技术等知识。
市场上的量化策略包括市场多头趋势和市场表现中性两部分,市场多头趋势中包含指数增强和主动量化两个部分,市场表现中性中包括量化对冲,也就是所谓的阿尔法策略(α策略)。
α策略就是指采用金融衍生工具对冲市场风险以后,去获得相对来说比较稳定的α收益,这类产品在几年也获得了比较大的发展。量化其实是一个非常宽泛的概念,涉及到各种不同的资产类别,比如说商品期货上,量化有一系列的CTA策略,另外,还有多策略量化。
如果是从公募基金的角度来看,市场上主流的量化策略主要包括三类:
第一类是主动量化策略
主动量化策略是通过量化的方式来选股,再结合主动的基本面筛选,构建这样一类主动加量化结合的策略。
第二类是指数增强策略
指数增强是指首先跟踪某一个指数,一般是市场上比较主流的宽基指数,比如沪深300或者中证500甚至有中证1000的指数,在这个指数基础上会追求长期稳定的超额收益,也就是增强的阿尔法部分。
第三类量化对冲的阿尔法策略
量化对冲的阿尔法策略的核心,还是指数增强的组合,去获得相对于指数的超额收益,但同时会引入股指期货做对冲,把市场或者我们称之为指数的波动剥离掉,获得比较稳定的阿尔法收益。
这类策略在过去的五年,尤其是的两到三年,规模也获得非常大的增长。从2015年的150亿左右的规模增长到现在的650亿左右,也是公募基金中现在非常主流的一类策略。
猜你还喜欢
- 11-21 万事达卡和VISA卡区别有哪些?盘点四大不同
- 11-21 什么情况会导致进入信用卡黑名单?有哪些原因?
- 11-21 信用卡降额度怎么强制恢复?有哪些方法?
- 11-21 信用卡组织有哪些?6大信用卡组织快速了解!
- 11-21 中信京东白条卡好申请吗?有哪些申请方式?
- 11-21 信用卡提额技巧有哪些?盘点快速提额技巧
- 11-21 信用卡分期还款有哪些规定?各银行规定都不同!
- 11-21 浦发美丽女人卡收费项目有哪些?看过后都觉得值得申请
- 11-21 高额信用卡有哪些条件?办卡前后要求有这些!
- 11-21 信用卡提额有哪些类别?容易通过吗?
- 11-21 免息期56天的信用卡有哪些银行?刷卡时机要把握好
- 11-21 信用卡与储蓄卡的区别有哪些?盘点六大不同!
取消回复欢迎 你 发表评论:
- 最近发表
- 标签列表
- 友情链接
暂无评论,来添加一个吧。